[정적자산배분] 올웨더 포트폴리오

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올웨더 포트폴리오는 4계절 운용할 수 있을만큼 탄탄하고 모든 상황에 대응 가능하다는 의미를 가진 포트폴리오입니니다.

"아니 영구 포트폴리오랑 뭐가 달라 이놈아!"

라는 생각이 드시죠?

 

경제 계절 ㅋㅋ	경기 상승	경기 하락
물가 상승	(경기 호황) 주식, 채권, 원자재	(인플레이션) 물가연동채, 채권, 원자재
물가 하락	(디플레이션) 채권, 물가연동채	(경기 불황) 주식, 채권

 

일반적으로 각 경제 상황(계절)에서 유리한 자산을 위와 같이 정의할 수 있습니다.

영구 포트폴리오에서 투자 유니버스는 [주식, 장기 채권, 현금, 금] 이렇게 4개 자산군이었지만,,

올웨더 포트폴리오에서는 다음과 같이 구성됩니다. [주식, 장기채권, 중기채권, 원자재, 금]

 

기간: 2010.12 ~ 2022.6 대상: 월별. 분기별. 연별 리밸런싱 - 주식(30%) = VTI, 미국 주식 전체 시가총액 ETF - 장기 채권(40%) = TLT, 미국 장기 채권 ETF - 중기 채권(15%) = IEI, 미국 3-7년 중기 채권 ETF - 원자재 (7.5%) = GSG, 에너지, 밀, 옥수수, 알루미늄 등.. 원자재 선물 상품 ETF - 금(7.5%) = GLD, 실물 금 ETF

 

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